Сравнение WAAEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и S&P 500 (^GSPC).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAAEX или ^GSPC.
Основные характеристики
| WAAEX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.48% | 25.45% |
| Дох-ть за 1 год | 44.75% | 35.64% |
| Дох-ть за 3 года | -13.53% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.04% | 14.13% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.88% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 4.19 |
| Коэф-т Мартина | 10.97 | 18.72 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 19.05% | 12.27% |
| Макс. просадка | -62.47% | -56.78% |
| Текущая просадка | -36.84% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между WAAEX и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и ^GSPC
С начала года, WAAEX показывает доходность 20.48%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.45%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.88% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAAEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и ^GSPC
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и ^GSPC
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.