PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WAAEX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.99%
11.19%
WAAEX
^GSPC

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность 16.25%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.05%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.25% против 11.14% соответственно.


WAAEX

С начала года

16.25%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

15.99%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

0.18%

10 лет (среднегодовая)

-2.25%

^GSPC

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Основные характеристики


WAAEX^GSPC
Коэф-т Шарпа1.752.54
Коэф-т Сортино2.513.40
Коэф-т Омега1.301.47
Коэф-т Кальмара0.603.66
Коэф-т Мартина7.8716.28
Индекс Язвы4.15%1.91%
Дневная вол-ть18.60%12.25%
Макс. просадка-62.47%-56.78%
Текущая просадка-39.06%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WAAEX и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WAAEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAAEX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.752.54
Коэффициент Сортино WAAEX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.513.40
Коэффициент Омега WAAEX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.301.47
Коэффициент Кальмара WAAEX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.603.66
Коэффициент Мартина WAAEX, с текущим значением в 7.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.8716.28
WAAEX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
2.54
WAAEX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и ^GSPC

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-39.06%
-1.41%
WAAEX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и ^GSPC

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.53%
4.07%
WAAEX
^GSPC