PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAAEX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение WAAEX с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и S&P 500 (^GSPC).

WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAAEX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между WAAEX и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAAEX:

0.24

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

WAAEX:

0.46

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

WAAEX:

1.06

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

WAAEX:

0.09

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

WAAEX:

0.52

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

WAAEX:

9.12%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

WAAEX:

23.92%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

WAAEX:

-62.47%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WAAEX:

-45.47%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -9.95%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -3.05% против 10.46% соответственно.

WAAEX

С начала года

-9.95%

1 месяц

8.98%

6 месяцев

-13.51%

1 год

6.09%

5 лет

0.53%

10 лет

-3.05%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAAEX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг риск-скорректированной доходности WAAEX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAAEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и ^GSPC

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и ^GSPC

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...